韓国BLのキリングストーキングおすすめです！！
殺人鬼とストーカーの話で、エログロ過激ですが最後も後味悪くて好きです。

商業ならミスミソウが鬱々しいです。漫画ですが救いがなくて再起不能になりました(笑)
あと東京BABYLONもなかなかなかと。全体を通しても短編としてもすっきりしない話が多いです。
そらと漫画や小説じゃないんですが、レクイエム・フォー・ドリームって映画がしんどすぎたので、もし映画にご興味あれば。

「メイドインアビス」とか、「ぼくらの」とか、「おやすみプンプン」とか。

【映画】
ダンサーインザダーク
アンチクライスト
500日のサマー（鬱とはちょっと違いますが…）

【漫画】
風と木の詩
日出処の天子
摩利と新吾
中村明日美子さんの作品
はらださんの作品

ＢＬ作品ですが、木原音瀬／著『灰の月』はいかがでしょう。
森茉莉／著『枯葉の寝床』も有名ですね。

映画：　アマデウス／エンゼル・ハート／セブン
漫画：　幽形聖境クークラ
小説：　聖女の島／悦楽園／ひとめあなたに…／他人事

たくさんありがとうございます！
時間を見つけて読みます！
ゲーム、映画、ドラマなどでもおすすめありましたらお願いいたします(-人-)

ここで名前を出すとネタバレになりそうなんだけど綾辻行人の殺人鬼を読もう！誉田哲也の作品は大体読もう！最悪なのは「ケモノの城」「あなたが愛した記憶」「ハング」あたりかな！でも他も大体鬱！
漫画なら虐殺ハッピーエンドは絶対に読んで欲しい…
映画ならミストとムカデ人間がオススメです。

BL漫画
心中するまで待っててね

小説
天帝妖狐

【映画】
嘆きのピエタ
リービングラスベガス
ボーイズドントクライ
渚にて
道（フェデリコフェリーニ）

【ドラマ】
人間失格たとえばぼくが死んだら

【小説】
トマスHクック作品
（夏草の記憶、緋色の記憶など）

【ゲーム】
ムーンライトシンドローム

【アニメ】
今、そこにいる僕
ハーメルンのバイオリン弾き

もう既出ですが新世界よりがオススメです！
小説とアニメと漫画があります！
漫画はちょっぴりギャグ混じりなので、どっぷり鬱に浸かりたいなら小説かアニメが向いてると思います！