恐らくたまたま色味の変化があまりない色を使われていたのだと思います
普通はCMYKにすると一目見てわかるくらいの大幅な色味の変化があります
自分で見て気にならないのなら大丈夫だと思います

試しにそのRGBイラストの一部を鮮やかな（カラーサークルの一番右上）黄緑や水色で塗ってみて、CMYKで書き出してみたら？
それで色味が全然変わらなければ設定がおかしい可能性あるかも

クリスタだったらしたつもりで出来てないことあるよ

他の方も書いているけど、蛍光黄緑系の色はCMYKで発色できないからモニター上でも顕著に変化が出るよ。
あまり変わらない絵は変わらないかも。

というか、色合わせをしたモニターじゃなければ、使うモニターと印刷機の癖で色は結構変わるから、最終的に好みの印刷結果になるかどうかで判断すれば良いと思うんだけどね。